北京大学经济学院金融硕士2015年考研真题7

　　北京大学金融硕士2015年考研真题

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　　2015年北京大学经济学院金融硕士考研真题

　　一、GPA=3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2=0.08 SER1.2 是有家教1 没有家教0

　　????????????（0.4） （0.36）

　　（1）截距项的意义五道口金融学院，斜率系数的意义，有请家教的人平均GPA为多少？

　　（2）判断回归的合理性五道口金融学院。R^2的含义，SER的含义。

　　（3）斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗五道口金融学院？

　　（4）假设回归合理五道口金融学院。截距系数的区间，均值，标准差的估计（这个问题记得不太清楚了）

　　（二）

　　一个项目不能放弃五道口金融学院。投资1600，现在产品价格是200，每年销售一个。明年价格可能会是300也可能是100，概率各50%。折现率为10%。

　　（1）问这个项目是不是好项目五道口金融学院。

　　（2）如果有期货市场，对项目决策有什么影响五道口金融学院。

　　三、假设市场是有效的，那么随便买资产就可以了五道口金融学院。不用基金行业。怎么看

　　四、一个人的效用是W^(1/2)五道口金融学院。一个博弈是20%获得100美元，60%的概率是获得0元。

　　（1）这个博弈的确定性等价是多少

　　（2）假设她有1没有五道口金融学院，她的规避风险系数是多少

　　五、判断一个久期的长短，从长到短排列五道口金融学院。给理由

　　债券 息票率 年 限 到期收益率

　　A 15% 20 10%

　　B 15% 15 10%

　　C 0 20 10%

　　D 8% 20 10%

　　E 15% 15 15%

　　六、市场由两只股票构成A100股，每股1元，B100股，每股2元五道口金融学院。A收益率10%，B收益率6%，无风险收益率5%，市场标准差20%。

　　（1）证券市场线五道口金融学院，A和B的贝塔值

　　（2）一个证券组合的标准差是19%五道口金融学院，收益率是6%，是否是一个有效的组合

　　七、期权五道口金融学院。买入两个看涨期权，执行价20元、30元，卖出两份执行价25元的看涨期权。

　　（1）画收益曲线五道口金融学院，忽略成本

　　（2）投资者对股价是怎么看的

　　八、一只股票五道口金融学院，K=10%，b=80%，roe=12%

　　（1）市盈率多少

　　（2）如果b=70%五道口金融学院，市盈率是多少，对于吝啬发红利的股票不值得投资，这个说法怎么看

　　（3）如果roe=11%五道口金融学院，股价会下降，市场过度反应，这个说法怎么看

　　九、X1五道口金融学院，X2……Xn1 X~N(μ1,σ1^2) Y1,Y2……Yn2 Y~N(μ2,σ2^2)

　　（1）Z（等号上面有一个^）={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*σ1^2*S2^2}

　　（2）σ1^2,σ2^2未知五道口金融学院，求μ1-μ2 在显著性为1-α的水平下的置信区间